市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置及方法、約定模擬系統(tǒng)及方法

市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置及方法、約定模擬系統(tǒng)及方法
【專利摘要】本發(fā)明提供一種市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置及方法、約定模擬系統(tǒng)及方法。提供一種具有根據(jù)實(shí)際的市場的數(shù)據(jù)導(dǎo)出的每個(gè)品種的市場影響衰減系數(shù)的、更接近現(xiàn)實(shí)的市場的變動的模擬市場，并且提供一種用于提高交易算法的驗(yàn)證精度的技術(shù)。抽出從過去的實(shí)際市場的行情信息原始數(shù)據(jù)中抽出的報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間，經(jīng)過報(bào)升期間而向報(bào)跌方向反轉(zhuǎn)(以及經(jīng)過報(bào)跌期間而向報(bào)升方向反轉(zhuǎn))是在吸引潛在地存在由于市場影響而暫時(shí)擴(kuò)大的價(jià)格差(最佳賣出值和最佳買入值之間的差)的買賣需求的同時(shí)該需求縮減，暫時(shí)的影響的衰減收斂，因此對該品種的報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，提供反映了實(shí)際市場的市場影響的推移的市場影響衰減系數(shù)。
【專利說明】市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置及方法、約定模擬系統(tǒng)及方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置、市場影響衰減系數(shù)計(jì)算方法、約定模擬系統(tǒng)、以及約定模擬方法，例如涉及一種用于決定股票等證券交易中的市場影響衰減系數(shù)的技術(shù)。

【背景技術(shù)】
[0002]近年來，算法交易得到了普及。在執(zhí)行算法交易程序的計(jì)算機(jī)(算法交易系統(tǒng))中，實(shí)時(shí)地監(jiān)視市場中的對象品種的價(jià)格變動、完成程度、板的形狀、關(guān)聯(lián)指數(shù)以及技術(shù)性指標(biāo)等的變化，根據(jù)監(jiān)視結(jié)果，決定買賣訂貨的時(shí)機(jī)以及數(shù)量，自動地重復(fù)進(jìn)行訂貨。
[0003]在使這樣的算法交易系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)之前，必須驗(yàn)證是否適當(dāng)?shù)貏幼?性能評價(jià))，但對現(xiàn)實(shí)的市場進(jìn)行買賣的訂貨來重復(fù)進(jìn)行軟件動作的驗(yàn)證的成本、風(fēng)險(xiǎn)過高而事實(shí)上是不可能的。
[0004]因此，要求在算法交易系統(tǒng)的性能評價(jià)中能夠利用的模擬(虛擬)的市場。在通過模擬實(shí)現(xiàn)市場的情況下，得到更接近實(shí)際的市場的模擬是重要的。為此，必須考慮到在約定了來自算法交易系統(tǒng)的訂貨時(shí)產(chǎn)生的市場影響的遷移的模擬。
[0005]關(guān)于該模擬的市場，例如在專利文獻(xiàn)1中，公開了實(shí)現(xiàn)市場影響的模擬的技術(shù)。在專利文獻(xiàn)1中，設(shè)置衰減系數(shù)作為與市場影響有關(guān)的參數(shù)。
[0006]專利文獻(xiàn)1:日本特愿2007-191202


【發(fā)明內(nèi)容】

[0007]根據(jù)專利文獻(xiàn)1公開的技術(shù)，在市場影響的模擬中，能夠?qū)γ總€(gè)品種將從暫時(shí)的影響到恒久影響為止的衰減所耗費(fèi)的時(shí)間作為市場影響衰減系數(shù)而進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。
[0008]但是，在專利文獻(xiàn)1中，完全由用戶進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。存在以下的問題，即使是非常具備專業(yè)的知識的人，該參數(shù)的設(shè)定也是極其困難的，對于普通的用戶來說，決定適當(dāng)?shù)膮?shù)(衰減系數(shù))近乎不可能。因此，要求提供基于最近的實(shí)際的市場數(shù)據(jù)計(jì)算出的衰減系數(shù)。
[0009]本發(fā)明是鑒于這樣的狀況而提出的，提供一種對于約定模擬系統(tǒng)具有根據(jù)實(shí)際的市場的數(shù)據(jù)導(dǎo)出的每個(gè)品種的市場影響衰減系數(shù)的，更接近現(xiàn)實(shí)的市場的變動的模擬市場，并且還提供一種用于提高交易算法的驗(yàn)證精度的技術(shù)。
[0010]為了解決上述問題，在本發(fā)明中，處理器執(zhí)行以下的處理:約定取得處理，其根據(jù)表示實(shí)際市場的價(jià)格變動的原始數(shù)據(jù)，確定各約定值和約定時(shí)刻；分筆成交變遷時(shí)間抽出處理，其根據(jù)所確定的各約定值和約定時(shí)刻，抽出報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間。在一個(gè)方式中，處理器執(zhí)行以下的參數(shù)計(jì)算處理，處理器對報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，通過至少對指定的期間的報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，計(jì)算出市場影響衰減系數(shù)。在另一個(gè)方式中，處理器執(zhí)行以下的處理:參考信息提示處理，其對報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，針對多個(gè)期間中的各個(gè)期間，向用戶提示與報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間有關(guān)的多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；接受用戶根據(jù)多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)決定的值來作為市場影響衰減系數(shù)的處理。對于任意一個(gè)形式，都能夠解決上述問題。
[0011]根據(jù)本發(fā)明的具有代表性的方式，通過使用設(shè)定了根據(jù)過去的市場數(shù)據(jù)計(jì)算出的每個(gè)品種的市場影響衰減系數(shù)的約定模擬系統(tǒng)，能夠提高算法交易系統(tǒng)的性能的驗(yàn)證精度。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0012]圖1是本發(fā)明的實(shí)施方式的約定模擬系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)的框圖。
[0013]圖2是表示本發(fā)明的實(shí)施方式的由包含市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的約定模擬系統(tǒng)1、以及算法交易系統(tǒng)24構(gòu)成的系統(tǒng)整體的功能結(jié)構(gòu)的框圖。
[0014]圖3是表示分筆成交原始數(shù)據(jù)(市場影響衰減系數(shù)計(jì)算的原始數(shù)據(jù))21的結(jié)構(gòu)的圖。
[0015]圖4是用于說明由本發(fā)明的實(shí)施方式的約定模擬系統(tǒng)1執(zhí)行的訂單分解等預(yù)處理231的內(nèi)容的流程圖。
[0016]圖5是表示為了計(jì)算市場影響衰減系數(shù)而從分筆成交原始數(shù)據(jù)21中抽出的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的圖表。
[0017]圖6是表示報(bào)升期間的時(shí)間和報(bào)跌期間的時(shí)間的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)例子的圖。
[0018]圖7A是用于說明市場影響衰減系數(shù)計(jì)算處理的內(nèi)容的流程圖。
[0019]圖7B是用于說明市場影響衰減系數(shù)計(jì)算處理的內(nèi)容的流程圖。
[0020]圖7C是用于說明市場影響衰減系數(shù)計(jì)算處理的內(nèi)容的流程圖。
[0021]圖8是用于說明計(jì)算市場影響衰減系數(shù)參數(shù)的具體內(nèi)容的圖。
[0022]圖9是表示買入約定的市場影響曲線的例子的圖。
[0023]圖10是表示賣出約定的市場影響曲線的例子的圖。
[0024]圖11是用于說明應(yīng)用市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的約定模擬系統(tǒng)1的處理的流程圖。
[0025]圖12是由本發(fā)明的實(shí)施方式的約定模擬系統(tǒng)1計(jì)算的市場影響ΛΡ的說明圖。

【具體實(shí)施方式】
[0026]以下，參照【專利附圖】

【附圖說明】本發(fā)明的實(shí)施方式。在附圖中，也有時(shí)用相同的編號表示功能相同的要素。此外，附圖表示依據(jù)本發(fā)明的原理的具體的實(shí)施方式和實(shí)施例，它們是用于理解本發(fā)明，決不是用于限定地解釋本發(fā)明。
[0027]在本實(shí)施方式中，進(jìn)行了對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員實(shí)施本發(fā)明來說充分詳細(xì)的說明，但需要理解的是還能夠采用其他的實(shí)施例或?qū)嵤┓绞?，能夠在不脫離本發(fā)明的技術(shù)思想的范圍和精神的情況下進(jìn)行結(jié)構(gòu)或構(gòu)造的變更、多種要素的置換。因此，并不將以后的敘述僅限于此來進(jìn)行解釋。
[0028]此外，本發(fā)明的實(shí)施方式既可以通過在通用的計(jì)算機(jī)上運(yùn)轉(zhuǎn)的軟件來實(shí)現(xiàn)，也可以通過專用的硬件或軟件和硬件的組合來實(shí)現(xiàn)。
[0029]在以后的說明中，通過“表”的形式說明本發(fā)明的各信息，但并非一定要用表的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來表現(xiàn)這些信息，也可以用列表、DB、隊(duì)列等數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或除此以外的結(jié)構(gòu)來表現(xiàn)。因此，為了表示不依存于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，有時(shí)將“表”、“列表”、“DB”、“隊(duì)列”等簡單地稱為“信息”。
[0030]<約定模擬系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)>
[0031]圖1是表示本發(fā)明的實(shí)施方式的約定模擬系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)的框圖。
[0032]約定模擬系統(tǒng)1具備CPU11、存儲器12、存儲裝置(HDD) 13、通信控制裝置14、接口15、鍵盤16、顯不器17、夕卜部輸入輸出裝置18。
[0033]CPU11通過執(zhí)行存儲在存儲器12中的程序來進(jìn)行各種處理。存儲器12暫時(shí)存儲由CPU11執(zhí)行的程序以及CPU11所需要的信息等。例如，在存儲器12中存儲從HDD13讀出的程序和信息。
[0034]HDD13存儲各種程序和各種信息等。例如，HDD13存儲后述的分筆成交(tick)原始數(shù)據(jù)21、分解后訂單文件232、模擬參數(shù)22以及結(jié)果文件239。
[0035]通信控制裝置14經(jīng)由LAN或因特網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)19與算法交易系統(tǒng)連接。算法交易系統(tǒng)是具備CPU、存儲器以及接口，執(zhí)行算法交易程序的計(jì)算機(jī)。
[0036]接口 15與鍵盤16、顯示器17、以及外部輸入輸出裝置18等連接。鍵盤16以及外部輸入輸出裝置18經(jīng)由接口 15向CPU11發(fā)送由用戶輸入的信息。顯示器17顯示由CPU11指示的信息。另外，外部輸入輸出裝置18輸出由CPU11指示的信息(例如打印輸出、聲音輸出等)。
[0037]<整體系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)>
[0038]圖2是表示本發(fā)明的實(shí)施方式的由包含市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的約定模擬系統(tǒng)1、以及算法交易系統(tǒng)24構(gòu)成的系統(tǒng)整體的功能結(jié)構(gòu)的框圖。應(yīng)用市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的約定模擬系統(tǒng)1是以下類型的約定模擬系統(tǒng):再現(xiàn)產(chǎn)生過去的訂單，模擬基于從算法交易程序訂貨的訂單的約定而導(dǎo)致的市場影響的產(chǎn)生和衰減。
[0039]約定模擬系統(tǒng)1預(yù)先存儲分筆成交原始數(shù)據(jù)21。分筆成交原始數(shù)據(jù)21是現(xiàn)實(shí)的市場中的分筆成交數(shù)據(jù)的履歷(過去的分筆成交數(shù)據(jù))。分筆成交數(shù)據(jù)是與某時(shí)刻的證券的價(jià)格變動有關(guān)的信息。此外，在圖3中詳細(xì)說明分筆成交原始數(shù)據(jù)21和分筆成交數(shù)據(jù)。
[0040]首先，算法交易系統(tǒng)24預(yù)先登錄約定模擬系統(tǒng)1。然后，約定模擬系統(tǒng)1如果接收到未圖示的包含啟動參數(shù)的啟動指令，則開始該模擬。此外，啟動參數(shù)是包含品種代碼、對象年月日、開始時(shí)刻、以及結(jié)束時(shí)刻的信息。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1進(jìn)行以下情況的模擬，即在啟動參數(shù)中包含的對象年月日中，從啟動參數(shù)中包含的開始時(shí)刻到啟動參數(shù)中包含的結(jié)束時(shí)刻為止，使算法交易系統(tǒng)對根據(jù)包含在啟動參數(shù)中的品種代碼所識別的品種的股票(證券)進(jìn)行交易。此外，在本實(shí)施方式中，作為交易對象的證券以股票作為例子進(jìn)行說明，但本發(fā)明相關(guān)的技術(shù)并不限于股票交易，也能夠應(yīng)用于通貨交易、債券交易等。
[0041]首先，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)分筆成交原始數(shù)據(jù)21以及啟動參數(shù)，執(zhí)行訂單分解等預(yù)處理231。此外，在圖4中詳細(xì)說明由約定模擬系統(tǒng)1執(zhí)行的訂單分解等預(yù)處理231。
[0042]約定模擬系統(tǒng)1通過執(zhí)行用于將原始數(shù)據(jù)21分解為各個(gè)訂單的訂單分解等預(yù)處理，來制作分解后訂單文件232。分解后訂單文件232表示針對根據(jù)包含在啟動參數(shù)中的品種代碼所識別的品種的股票的訂單的履歷。但是，分解后訂單文件232并不表示現(xiàn)實(shí)的市場中的訂單的履歷，表示由約定模擬系統(tǒng)1通過執(zhí)行訂單分解等預(yù)處理231而推定出的虛擬的訂單的履歷。例如，一個(gè)虛擬的訂單是對在現(xiàn)實(shí)的市場中同時(shí)期產(chǎn)生的多個(gè)訂單總結(jié)所得的。另外，關(guān)于虛擬訂單，即使是市價(jià)訂單，但在現(xiàn)實(shí)的市場中有時(shí)是限價(jià)訂單。
[0043]另外，約定模擬系統(tǒng)1使用市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6，根據(jù)分筆成交原始數(shù)據(jù)21計(jì)算市場影響衰減系數(shù)，將計(jì)算出的市場影響衰減系數(shù)作為模擬參數(shù)22存儲。將在后面使用圖7詳細(xì)說明市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的處理。
[0044]接著，約定模擬系統(tǒng)1在約定模擬核心部23中，執(zhí)行訂單板登記處理(分筆成交訂單的板登記處理)233、分筆成交數(shù)據(jù)制作發(fā)送處理235、算法訂單的邏輯檢查處理236、算法訂單板登記處理237、以及約定模擬處理238。
[0045]在訂單板登記處理233中，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)制作出的分解后訂單文件232，制作或更新該模擬中的按照品種區(qū)別的訂單單據(jù)即工作板(模擬用工作板)234。工作板234是表示與根據(jù)包含在上述啟動參數(shù)中的品種代碼所識別的品種的股票有關(guān)的訂單狀況的邏輯板，存儲在存儲器12中。因此，工作板234對每個(gè)價(jià)格表示賣出訂單的股票數(shù)和買入訂單的股票數(shù)。更具體地說，約定模擬系統(tǒng)1依照時(shí)序，將包含在分解后訂單文件232中的虛擬訂單(分筆成交訂單)登記到模擬用工作板234中。這時(shí)，約定模擬系統(tǒng)1考慮到表示由于來自算法交易系統(tǒng)24的訂單(算法訂單)而產(chǎn)生的影響的大小的市場影響，將分筆成交訂單登記到模擬用工作板234中。例如，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)模擬參數(shù)22，計(jì)算市場影響。
[0046]另外，約定模擬系統(tǒng)1進(jìn)行分筆成交數(shù)據(jù)制作發(fā)送處理(將工作板變化量復(fù)原為分筆成交數(shù)據(jù)并發(fā)送的處理:也稱為分筆成交復(fù)原處理)235。在分筆成交數(shù)據(jù)制作發(fā)送處理235中，約定模擬系統(tǒng)1監(jiān)視模擬用工作板234的變化。在每次模擬用工作板234有變化時(shí)，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234抽出變化信息。然后，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)抽出的變化信息，制作模擬的分筆成交數(shù)據(jù)。此外，在接受算法訂單之前，模擬的分筆成交數(shù)據(jù)與包含在分筆成交原始數(shù)據(jù)21中的相同。另一方面，在接收到算法訂單之后，模擬的分筆成交數(shù)據(jù)成為與分筆成交訂單和算法訂單的雙方對應(yīng)的價(jià)格變動信息。另外，在分筆成交數(shù)據(jù)制作發(fā)送處理235中，約定模擬系統(tǒng)1將制作出的模擬中的分筆成交數(shù)據(jù)作為行情信息，發(fā)送到算法交易系統(tǒng)24。算法交易系統(tǒng)24從約定模擬系統(tǒng)1接收分筆成交數(shù)據(jù)。這樣，算法交易系統(tǒng)24對接收到的分筆成交數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。然后，算法交易系統(tǒng)24根據(jù)分析結(jié)果，決定該品種的訂單內(nèi)容，將所決定的內(nèi)容的訂單發(fā)送到約定模擬系統(tǒng)1。
[0047]約定模擬系統(tǒng)1從算法交易系統(tǒng)24接收訂單。進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1針對從算法交易系統(tǒng)24發(fā)送的算法訂單，對品種、價(jià)格等的妥當(dāng)性進(jìn)行邏輯檢查(算法訂單的邏輯檢查處理236的一部分)。
[0048]在算法訂單在邏輯上錯(cuò)誤的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作訂單接受錯(cuò)誤通知。接著，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)24發(fā)送所制作的訂單接受錯(cuò)誤通知。
[0049]另一方面，在算法訂單在邏輯上正確的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作包含該算法訂單的唯一標(biāo)識符的訂單接受通知。另外，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)發(fā)送所制作的訂單接受通知。
[0050]另外，在算法訂單的板登記237中，約定模擬系統(tǒng)1判定是否能夠?qū)⒔邮盏降乃惴ㄓ唵畏从车焦ぷ靼?34中。例如，在算法訂單是訂正訂單或取消訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)該算法訂單判定被要求了訂正或取消的訂單(買入訂單或賣出訂單)是否殘留在模擬用工作板234中。
[0051]在無法將算法訂單反映到工作板234中的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作包含該算法訂單的標(biāo)識符的執(zhí)行錯(cuò)誤通知。接著，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)發(fā)送所制作的執(zhí)行錯(cuò)誤通知。
[0052]另一方面，在能夠?qū)⑺惴ㄓ唵畏从车焦ぷ靼?34中的情況下，約定模擬系統(tǒng)1依照時(shí)序，將接收到的算法訂單登記到模擬用工作板234中(算法訂單的板登記處理237)。
[0053]在約定模擬處理238中，約定模擬系統(tǒng)1進(jìn)行用于約定登記在模擬用工作板234中的訂單的模擬。
[0054]約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)模擬的結(jié)果，制作模擬的分筆成交數(shù)據(jù)。然后，約定模擬系統(tǒng)1將所制作的分筆成交數(shù)據(jù)存儲在結(jié)果文件239中。因此，結(jié)果文件239成為在模擬中制作的分筆成交數(shù)據(jù)的履歷。
[0055]另外，在約定模擬處理238中約定了算法訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作包含約定價(jià)格和約定數(shù)量的約定通知。
[0056]接著，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)24發(fā)送所制作的約定通知。
[0057]進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1將包含在所制作的約定通知中的信息作為與算法訂單的約定有關(guān)的信息存儲在結(jié)果文件239中。
[0058]然后，如果約定模擬系統(tǒng)1的模擬結(jié)束，則算法交易系統(tǒng)24從約定模擬系統(tǒng)1登出。
[0059]<分筆成交原始數(shù)據(jù)>
[0060]圖3是表示分筆成交原始數(shù)據(jù)21的結(jié)構(gòu)的圖。
[0061]約定模擬系統(tǒng)1對現(xiàn)實(shí)的市場中的每個(gè)交易日存儲分筆成交原始數(shù)據(jù)21。因此，在分筆成交原始數(shù)據(jù)21中，依照時(shí)序排列有特定的交易日的分筆成交數(shù)據(jù)210。另外，分筆成交原始數(shù)據(jù)21對每個(gè)品種包含現(xiàn)實(shí)的市場中的分筆成交數(shù)據(jù)210的履歷。
[0062]作為構(gòu)成信息，現(xiàn)實(shí)的市場中的分筆成交數(shù)據(jù)210包含交易日310、時(shí)刻311、品種代碼312、記錄序號313、約定值(當(dāng)前值)314、約定量315、賣出意向值316、買入意向值317、賣出意向數(shù)量318、買入意向數(shù)量319。
[0063]交易日310表示制作了該分筆成交數(shù)據(jù)210的日期。時(shí)刻311表示制作了該分筆成交數(shù)據(jù)210的時(shí)刻。S卩，交易日310和時(shí)刻311表示該分筆成交數(shù)據(jù)210是現(xiàn)實(shí)的市場的哪個(gè)時(shí)刻的價(jià)格變動信息。
[0064]品種代碼312是與該分筆成交數(shù)據(jù)210對應(yīng)的品種的唯一的標(biāo)識符。記錄序號313是用于識別該分筆成交數(shù)據(jù)210的序號。
[0065]約定值(當(dāng)前值)314是制作了該分筆成交數(shù)據(jù)210的時(shí)刻的股價(jià)。具體地說，約定值(當(dāng)前值)314表示該交易日310和該時(shí)刻311時(shí)的根據(jù)該品種代碼312識別的品種的股價(jià)。
[0066]約定量315表示在從上次制作分筆成交數(shù)據(jù)210時(shí)開始到本次制作分筆成交數(shù)據(jù)210時(shí)的期間，根據(jù)該品種代碼6509識別的品種的股票約定的股票數(shù)。
[0067]賣出意向值316是通過賣出訂單指定的價(jià)格(意向值)。包含在分筆成交數(shù)據(jù)210中的賣出意向值316是在從上次制作分筆成交數(shù)據(jù)210時(shí)開始到本次制作分筆成交數(shù)據(jù)210時(shí)的期間賣出意向數(shù)量進(jìn)行了變化(加入了新的賣出訂單)的意向值。
[0068]賣出意向數(shù)量318表示賣出意向值316下的賣出訂單的總股票數(shù)。也可以在分筆成交數(shù)據(jù)210中包含多個(gè)賣出意向值316和賣出意向數(shù)量318。在該情況下，一個(gè)賣出意向值316和一個(gè)賣出意向數(shù)量318對應(yīng)。另外，賣出意向數(shù)量318表示與該賣出意向數(shù)量318對應(yīng)的賣出意向值316下的賣出訂單的總股票數(shù)。
[0069]買入意向值317是通過買入訂單指定的意向值。此外，包含在分筆成交數(shù)據(jù)210中的買入意向值317是在從上次制作分筆成交數(shù)據(jù)210時(shí)開始到本次制作分筆成交數(shù)據(jù)210時(shí)的期間買入意向數(shù)量發(fā)生了變化(加入了新的買入訂單)的意向值。
[0070]買入意向數(shù)量319表示買入意向值317下的買入訂單的總股票數(shù)。此外，也可以在分筆成交數(shù)據(jù)210中包含多個(gè)買入意向值317和買入意向數(shù)量319。在該情況下，一個(gè)買入意向值317和一個(gè)買入意向數(shù)量319對應(yīng)。另外，買入意向數(shù)量319表不與該買入意向數(shù)據(jù)319對應(yīng)的買入意向值317的買入訂單的總股票數(shù)。
[0071]<訂單分解等預(yù)處理231的詳細(xì)>
[0072]圖4是用于說明由本發(fā)明的實(shí)施方式的約定模擬系統(tǒng)1執(zhí)行的訂單分解等預(yù)處理
231的內(nèi)容的流程圖。
[0073](i)S401
[0074]首先，約定模擬系統(tǒng)1從分筆成交原始數(shù)據(jù)21中選擇在啟動參數(shù)(未圖示)中包含的對象年月日中，從啟動參數(shù)中包含的開始時(shí)刻到啟動參數(shù)中包含的結(jié)束時(shí)刻為止的與根據(jù)啟動參數(shù)中包含的品種代碼識別的品種相關(guān)的全部的分筆成交數(shù)據(jù)210。
[0075]具體地說，約定模擬系統(tǒng)1從分筆成交原始數(shù)據(jù)21中選擇啟動參數(shù)中包含的對象年月日和分筆成交數(shù)據(jù)210的交易日310—致的分筆成交數(shù)據(jù)210。接著，約定模擬系統(tǒng)1從選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210中選擇分筆成交數(shù)據(jù)210的時(shí)刻311與啟動參數(shù)中包含的開始時(shí)刻到結(jié)束時(shí)刻的期間相符的分筆成交數(shù)據(jù)210。然后，約定模擬系統(tǒng)1從選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210中選擇啟動參數(shù)中包含的品種代碼和分筆成交數(shù)據(jù)210的品種代碼312 —致的分筆成交數(shù)據(jù)210。
[0076]接著，約定模擬系統(tǒng)1按照制作的時(shí)刻從舊到新的順序，逐一取得選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210(S401)。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1從分筆成交數(shù)據(jù)210的記錄序號313小的數(shù)據(jù)開始按順序取得選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210?；蛘?，約定模擬系統(tǒng)1從分筆成交數(shù)據(jù)210的時(shí)刻311早的數(shù)據(jù)開始按順序取得選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210。
[0077](ii)S402
[0078]約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210、以及通過上次的處理中的S402制作的工作板234 (上次工作板234)，制作新的工作板234 (本次工作板234) (S402)。
[0079]具體地說，約定模擬系統(tǒng)1從上次工作板234中選擇所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的賣出意向值316和上次工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的賣出意向數(shù)量318存儲為選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量。然后，約定模擬系統(tǒng)1從上次工作板234中選擇所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的買入意向值317和上次工作板234的意向值一致的記錄。另外，約定模擬系統(tǒng)1將所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的買入意向數(shù)量319存儲為選擇出的記錄的買入意向數(shù)量。由此，約定模擬系統(tǒng)1制作本次工作板234。
[0080](iii)S403
[0081]約定模擬系統(tǒng)1判定在從與上次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻到與本次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻為止的期間是否約定了訂單(S403)。
[0082]具體地說，約定模擬系統(tǒng)1判定在所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的約定數(shù)量315中是否存儲有“0”。在約定數(shù)量315中存儲有“0”的情況下，約定模擬系統(tǒng)1判定為在與上次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻到與本次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻為止的期間沒有約定訂單。在該情況下，約定模擬系統(tǒng)1使處理轉(zhuǎn)移到S405。
[0083]另一方面，在約定數(shù)量315中存儲有“0”以外的值的情況下，約定模擬系統(tǒng)1判定為在與上次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻到與本次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻為止的期間約定了訂單。在該情況下，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210和本次工作板234，制作約定訂單緊前的工作板234 (約定緊前工作板234)。
[0084]具體地說，約定模擬系統(tǒng)1從本次工作板234中選擇取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的約定值(當(dāng)前值)314和本次工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的預(yù)定數(shù)量315與選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量或買入意向數(shù)量中的某一方相加。此外，約定模擬系統(tǒng)1通過對上次工作板234和本次工作板234進(jìn)行比較，來決定將所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的約定數(shù)量315與賣出意向數(shù)量或買入意向數(shù)量中的哪個(gè)相加。
[0085](iv) S404
[0086]約定模擬系統(tǒng)1從本次工作板234中選擇表示與市價(jià)訂單有關(guān)的信息的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將所取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的預(yù)定數(shù)量315與選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量和買入意向數(shù)量中的另一方相加。由此，約定模擬系統(tǒng)1制作約定緊前工作板234(S404)。此外，約定模擬系統(tǒng)1將約定前剛加入的訂單假定為市價(jià)訂單，制作約定緊前工作板234。由此，在約定緊前剛加入的訂單實(shí)際上有時(shí)也是限價(jià)訂單。
[0087](v) S405 和 S406
[0088]約定模擬系統(tǒng)1將上次工作板234和本次工作板234或約定緊前工作板234進(jìn)行比較(S405)，推定虛擬訂單(分筆成交訂單)，將推定出的分筆成交訂單存儲到分解后訂單文件 232 中(S406)。
[0089]在從與上次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻到與本次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻為止的期間沒有進(jìn)行約定的情況下，約定模擬系統(tǒng)1將上次工作板234和本次工作板234進(jìn)行比較。因此，約定模擬系統(tǒng)1存儲上次工作板234和本次工作板234的雙方。
[0090]另一方面，在從與上次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻到與本次工作板234對應(yīng)的時(shí)刻為止的期間進(jìn)行了約定的情況下，約定模擬系統(tǒng)1將上次工作板234和約定緊前工作板234進(jìn)行比較。因此，約定模擬系統(tǒng)1存儲上次工作板234和約定緊前工作板234的雙方。
[0091]在此，說明對上次工作板234和本次工作板234進(jìn)行比較的處理，但對上次工作板234和約定緊前工作板234進(jìn)行比較的處理也相同。
[0092]約定模擬系統(tǒng)1從上次工作板234和本次工作板234雙方順序地選擇上次工作板234的意向值和本次工作板234的意向值一致的記錄。然后，約定模擬系統(tǒng)1對選擇出的每個(gè)記錄進(jìn)行以下的處理。
[0093]約定模擬系統(tǒng)1判定從上次工作板234選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量和從本次工作板234選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量是否一致。在2個(gè)賣出意向數(shù)量一致的情況下，沒有新產(chǎn)生從上次工作板234或本次工作板234選擇出的記錄的意向值的賣出訂單。由此，在該情況下，約定模擬系統(tǒng)1不更新分解后訂單文件232。另一方面，在2個(gè)賣出意向數(shù)量不一致的情況下，新產(chǎn)生了從上次工作板234或本次工作板234選擇出的記錄的意向值的賣出訂單。因此，約定模擬系統(tǒng)1制作賣出訂單(分筆成交訂單)。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1將從本次工作板234選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量減去從上次工作板234選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量，計(jì)算賣出訂單的股票數(shù)。然后，約定模擬系統(tǒng)1按照選擇出的記錄的意向值，制作計(jì)算出的股票數(shù)的賣出訂單。
[0094]然后，約定模擬系統(tǒng)1將與生成的賣出訂單有關(guān)的信息存儲在分解后訂單文件232中。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1向分解后訂單文件232追加新的記錄。
[0095]接著，約定模擬系統(tǒng)1將在S401中取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的時(shí)刻311保存為新的記錄的時(shí)刻。
[0096]另外，約定模擬系統(tǒng)1判定計(jì)算出的賣出訂單的股票數(shù)是否是正的值。在賣出訂單的股票數(shù)是正的值的情況下，約定模擬系統(tǒng)1將表示是賣出訂單的信息保存為新的記錄的種類。另一方面，在計(jì)算出的賣出訂單的股票數(shù)是負(fù)的值的情況下，約定模擬系統(tǒng)1將表示是賣出訂正訂單的信息或表示是賣出取消訂單的信息保存為新的記錄的種類。
[0097]接著，約定模擬系統(tǒng)1將從上次工作板234和本次工作板234選擇出的記錄的意向值保存為新的記錄的值。另外，約定模擬系統(tǒng)1將計(jì)算出的賣出訂單的股票數(shù)保存為新的記錄的數(shù)量。
[0098]由此，約定模擬系統(tǒng)1將與生成的賣出訂單有關(guān)的信息存儲在分解后訂單文件232 中。
[0099]進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1判定從上次工作板234選擇出的記錄的買入意向數(shù)量和從本次工作板234選擇出的記錄的買入意向數(shù)量是否一致。在2個(gè)買入意向數(shù)量一致的情況下，沒有新產(chǎn)生從上次工作板234或本次工作板234選擇出的記錄的意向值的買入訂單。由此，約定模擬系統(tǒng)1不更新分解后訂單文件232。另一方面，在2個(gè)買入意向數(shù)量不一致的情況下，新產(chǎn)生了從上次工作板234或本次工作板234選擇出的記錄的意向值的買入訂單。因此，約定模擬系統(tǒng)1制作買入訂單(分筆成交訂單)。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1將從本次工作板234選擇出的記錄的買入意向數(shù)量減去從上次工作板234選擇出的記錄的買入意向數(shù)量，由此計(jì)算買入訂單的股票數(shù)。然后，約定模擬系統(tǒng)1按照選擇出的記錄的意向值，生成計(jì)算出的股票數(shù)的買入訂單。
[0100]接著，約定模擬系統(tǒng)1將與生成的買入訂單有關(guān)的信息存儲在分解后訂單文件
232中。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1向分解后訂單文件232追加新的記錄。然后，約定模擬系統(tǒng)1將在S401中取得的分筆成交數(shù)據(jù)210的時(shí)刻311存儲為新的記錄的時(shí)刻。
[0101]接著，約定模擬系統(tǒng)1判定計(jì)算出的買入訂單的股票數(shù)是否是正的值。在買入訂單的股票數(shù)是正的值的情況下，約定模擬系統(tǒng)1將表示是買入訂單的信息保存為新的記錄的種類。另一方面，在計(jì)算出的買入訂單的股票數(shù)是負(fù)的值的情況下，約定模擬系統(tǒng)1將表示是買入訂正訂單的信息或表示是買入取消訂單的信息保存為新的記錄的種類。
[0102]進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1將從上次工作板234或本次工作板234選擇出的記錄的意向值保存為新的記錄的值。另外，約定模擬系統(tǒng)1將計(jì)算出的買入訂單的股票數(shù)保存為新的記錄的數(shù)量。
[0103]如上那樣，約定模擬系統(tǒng)1將與生成的買入訂單有關(guān)的信息存儲在分解后訂單文件232中。
[0104](vii)S407
[0105]約定模擬系統(tǒng)1判定是否取得了選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210的全部(S407)。
[0106]在即使有一個(gè)選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210沒有取得的情況下，約定模擬系統(tǒng)1使處理返回到S401，重復(fù)S401?S406。另一方面，在取得了全部的選擇出的分筆成交數(shù)據(jù)210的情況下，約定模擬系統(tǒng)1結(jié)束訂單分解等預(yù)處理231。
[0107]<市場影響衰減系數(shù)計(jì)算處理>
[0108](i)用于計(jì)算市場影響衰減系數(shù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
[0109]圖5是表示為了計(jì)算市場影響衰減系數(shù)而從分筆成交原始數(shù)據(jù)21中抽出的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的圖表。
[0110]該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相當(dāng)于報(bào)升期間的時(shí)間和報(bào)跌期間的時(shí)間，按品種并區(qū)分早盤午盤地抽出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。另外，如圖5所示，報(bào)升期間51是上次約定值以上的約定值連續(xù)的期間，報(bào)跌期間52是上次約定值以下的約定值連續(xù)的期間。在圖5中表示具體例子。
[0111]圖6是表示報(bào)升期間的時(shí)間和報(bào)跌期間的時(shí)間的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)例子的圖。報(bào)升期間是指從成為上次約定值以上的約定值的約定的時(shí)刻到成為不足上次約定值的約定值(向報(bào)跌方向反轉(zhuǎn))的約定的前一個(gè)約定的時(shí)刻。另外，報(bào)跌期間是指從成為上次約定值以下的約定值的約定的時(shí)刻到成為超過上次約定值的約定值(向報(bào)升方向反轉(zhuǎn))的約定的前一個(gè)約定的時(shí)刻。
[0112]經(jīng)過報(bào)升期間而向報(bào)跌方向反轉(zhuǎn)(以及經(jīng)過報(bào)跌期間而向報(bào)升方向反轉(zhuǎn))是指在吸引潛在地存在由于市場影響而暫時(shí)擴(kuò)大的價(jià)格差(最佳賣出值和最佳買入值之間的差)的買賣需求的同時(shí)，該需求縮減的結(jié)果的現(xiàn)象，暫時(shí)的影響的衰減收斂。因此，將該品種的報(bào)升期間的時(shí)間作為約定模擬系統(tǒng)中的買入算法訂單的約定成立時(shí)的衰減系數(shù)計(jì)算上的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，將報(bào)跌期間的時(shí)間作為約定模擬系統(tǒng)中的賣出算法訂單的約定成立時(shí)的衰減系數(shù)計(jì)算上的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算市場影響衰減系數(shù)參數(shù)，由此能夠?qū)?shí)際市場的市場影響的推移反映到約定模擬系統(tǒng)中。
[0113](iii)處理的詳細(xì)內(nèi)容
[0114]圖7是用于說明市場影響衰減系數(shù)計(jì)算處理的內(nèi)容的流程圖。市場影響衰減系數(shù)計(jì)算處理大致區(qū)分地由上次約定/本次約定取得處理61、報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間抽出處理62、以及累計(jì)處理/系數(shù)計(jì)算處理63的3個(gè)處理構(gòu)成。上次約定/本次約定取得處理61從過去的實(shí)際市場的行情信息原始數(shù)據(jù)21順序地輸入約定的股票變動數(shù)據(jù)記錄，取得上次約定的信息和本次約定的信息(是用于取得圖6的各個(gè)約定值的處理)。
[0115]報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間抽出處理62是取得報(bào)升期間的開始和開始時(shí)刻、持續(xù)、結(jié)束和結(jié)束時(shí)刻、報(bào)跌期間的開始和開始時(shí)刻、持續(xù)、結(jié)束和結(jié)束時(shí)刻，抽出報(bào)升時(shí)間、報(bào)跌時(shí)間的處理(是用于抽出圖6的報(bào)升期間和報(bào)跌期間的時(shí)間的處理)。此外，在該抽出處理62中，抽出報(bào)升時(shí)間、報(bào)跌時(shí)間的最近的傾向，因此，由用戶指定最近的過去一個(gè)月等進(jìn)行抽出的期間。
[0116]統(tǒng)計(jì)處理/系數(shù)計(jì)算處理63是用于對報(bào)升期間和報(bào)跌期間的信息進(jìn)行累計(jì)，根據(jù)累計(jì)值計(jì)算市場影響衰減系數(shù)的處理(參照圖8)。此外，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將現(xiàn)實(shí)的市場的過去日子的某品種所產(chǎn)生的股票變動數(shù)據(jù)的履歷、該品種的基本信息即行情信息原始數(shù)據(jù)21作為輸入。行情信息原始數(shù)據(jù)(分筆成交原始數(shù)據(jù))21包含股票變動數(shù)據(jù)(參照圖3)。
[0117](a)上次約定/本次約定取得處理61
[0118]首先，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6分別將上次的約定值、本次的約定值、以及升降符號設(shè)定為“0”，并初始化(S701)。
[0119]市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6用本次的約定值改寫上次的約定值(S702)。在初始階段中，上次的約定值和本次的約定值都是“0”，因此將上次的約定值設(shè)定為“0”。
[0120]市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6為了抽出用于計(jì)算市場影響衰減系數(shù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，讀入行情信息原始數(shù)據(jù)(分筆成交原始數(shù)據(jù))21，取得股票變動數(shù)據(jù)(S703)。此外，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的抽出中，有時(shí)在該品種的股權(quán)分置、增資、合并等與公司行動相關(guān)的特別日會抽出與平常日有很大不同的數(shù)據(jù)，因此可以排除特別日地進(jìn)行抽出。
[0121]市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6判定所取得的股票變動數(shù)據(jù)是否是約定了的數(shù)據(jù)(約定還是意向)(S704)。在取得數(shù)據(jù)是約定數(shù)據(jù)的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S705。在取得數(shù)據(jù)是意向數(shù)據(jù)的情況下，處理返回到S703，在作為約定數(shù)據(jù)取得新的股票變動數(shù)據(jù)之前重復(fù)進(jìn)行S703和704的處理。
[0122]市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6判定上次的判定值是否是“0” (S705)。在上次的約定值是“0”的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S706，在不是“0”的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S708。
[0123]在S706中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6用在S704中確定的本次的約定值置換上次的約定值。
[0124]然后，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將對本次的約定值進(jìn)行了約定的時(shí)刻(本次約定時(shí)刻)設(shè)定為升降開始時(shí)刻(S707)，使處理轉(zhuǎn)移到S703。
[0125](b)報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間抽出處理62
[0126]市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6對上次的約定值和本次的約定值進(jìn)行比較(S708)。在上次的約定值〈本次的約定值的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S709。在上次的約定值 > 本次的約定值的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S714。在上次的約定值=本次的約定值的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0127]在S709中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6判定上次的升降符號是D(降)還是U(升)。在上次的升降符號是D的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S710。在上次的升降符號是0的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S713。在上次的升降符號是U的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0128]在S710中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將根據(jù)(上次約定時(shí)刻-升降開始時(shí)刻)確定的時(shí)間設(shè)定為報(bào)跌時(shí)間，保存到報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間數(shù)據(jù)存儲區(qū)621中(暫時(shí)存儲)。即，在該情況(本次的約定值比上次的約定值大，并且上次的升降符號是D的情況)下，表示從報(bào)跌轉(zhuǎn)換為報(bào)升，因此必須保存此前的報(bào)跌時(shí)間。
[0129]然后，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將升降符號從D變更為U(S711)，將升降開始時(shí)刻設(shè)定為本次約定時(shí)刻(S712)。然后，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0130]在上次的升降符號是0的情況下(S709)，在S713中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將升降符號從0變更為U。然后，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0131]另一方面，在S708中判定為上次的約定值〉本次的約定值的情況下，在S714中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6判定上次的升降符號是D(降)、0、還是U(升)。在上次的升降符號是U的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S715。在上次的升降符號是0的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S718。在上次的升降符號是D的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0132]在S715中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將根據(jù)(上次約定時(shí)刻-升降開始時(shí)刻)確定的時(shí)間設(shè)定為報(bào)升時(shí)間，保存到報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間數(shù)據(jù)存儲區(qū)621中(暫時(shí)存儲)。即，在該情況(本次的約定值比上次的約定值小，并且上次的升降符號是U的情況)下，表示從報(bào)升轉(zhuǎn)換為報(bào)跌，因此必須保存此前的報(bào)升時(shí)間。
[0133]然后，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將升降符號從U變更為D(S716)，將升降開始時(shí)刻設(shè)定為本次約定時(shí)刻(S717)。然后，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0134]在上次的升降符號是0的情況下(S714)，在S718中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6將升降符號從0變更為D。然后，處理轉(zhuǎn)移到S719。
[0135](c)統(tǒng)計(jì)處理/系數(shù)計(jì)算處理63
[0136]在S719中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6判定是否取得了由用戶指定的品種的所指定的期間中的全部數(shù)據(jù)(報(bào)升期間和報(bào)跌期間的數(shù)據(jù))。在取得了全部數(shù)據(jù)的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S720，在還沒有取得的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S702。
[0137]在S720中，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6讀入在執(zhí)行報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間抽出處理62時(shí)暫時(shí)保存的報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間621，對指定的期間的報(bào)升時(shí)間/報(bào)跌時(shí)間的數(shù)據(jù)(圖6)進(jìn)行累計(jì)，計(jì)算市場影響衰減系數(shù)，存儲為模擬參數(shù)22。此外，將在后面說明市場影響衰減系數(shù)的具體計(jì)算(參照圖8)。
[0138]〈計(jì)算市場影響衰減系數(shù)參數(shù)的具體內(nèi)容〉
[0139]圖8是用于說明計(jì)算市場影響衰減系數(shù)參數(shù)的具體內(nèi)容的圖。市場影響衰減系數(shù)參數(shù)按照早午盤區(qū)別報(bào)升時(shí)間的最小值、最大值、平均值、中央值以及報(bào)跌時(shí)間的最小值、最大值、平均值、中央值來輸出累計(jì)數(shù)據(jù)801，以使約定模擬系統(tǒng)1能夠更細(xì)致地表現(xiàn)實(shí)際市場的市場影響推移(例如將累計(jì)數(shù)據(jù)801顯示在顯示器17上)。
[0140]也可以是用戶參照累計(jì)數(shù)據(jù)801適當(dāng)?shù)卦O(shè)定市場影響衰減系數(shù)參數(shù)(既可以由用戶選擇所提示的各統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中的適當(dāng)?shù)闹?，也可以由用戶根?jù)所提示的各統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)適當(dāng)?shù)赜?jì)算(計(jì)算平均值、中央值))。市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6也可以根據(jù)累計(jì)數(shù)據(jù)801，自動地生成市場影響衰減系數(shù)參數(shù)。
[0141]在前者的情況下，市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6接受由用戶根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)801決定的市場影響衰減系數(shù)，作為在約定模擬中使用的參數(shù)。
[0142]在后者的情況下，根據(jù)用戶指定的累計(jì)結(jié)束日和以該結(jié)束日作為起點(diǎn)的累計(jì)期間(例如過去1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月等)的數(shù)據(jù)，計(jì)算市場影響衰減系數(shù)參數(shù)。例如，將指定期間中的全部報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間作為對象，將該數(shù)據(jù)的平均值或中央值作為參數(shù)。另外，也可以將指定期間中的早盤的全部數(shù)據(jù)(報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間)作為對象，將該數(shù)據(jù)的平均值或中央值作為早盤用參數(shù)，將該指定期間中的午盤的全部數(shù)據(jù)(報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間)作為對象，將該數(shù)據(jù)的平均值或中央值作為午盤用參數(shù)。進(jìn)而，也可以將指定期間中的全部報(bào)升時(shí)間的數(shù)據(jù)的平均值或中央值作為報(bào)升用參數(shù)，將指定期間中的全部報(bào)跌時(shí)間的數(shù)據(jù)的平均值或中央值作為報(bào)跌用參數(shù)。還可以針對這些報(bào)升用參數(shù)和報(bào)跌用參數(shù)，生成早盤用和午盤用的參數(shù)。另外，也可以使得用戶能夠選擇采用平均值還是采用中央值作為參數(shù)。
[0143]如以上那樣計(jì)算出的市場影響衰減系數(shù)參數(shù)是決定約定模擬系統(tǒng)1中的市場影響曲線的暫時(shí)影響(暫時(shí)產(chǎn)生并隨著時(shí)間的經(jīng)過而消失的影響)的衰減所耗費(fèi)的時(shí)間的要素。圖9表示買入約定的市場影響曲線的例子，圖10表示賣出約定的市場影響曲線的例子。即，如圖9和圖10所示，市場影響衰減系數(shù)參數(shù)8是從市場值由于暫時(shí)的影響而上升或下降的時(shí)刻開始，到恢復(fù)為用“引起暫時(shí)的上升或下降緊前的市場值土恒久影響(作為恒久的價(jià)格變化而殘留的影響)”表示的值為止的時(shí)間。
[0144]此外，在圖8中，表示出針對包含在原始數(shù)據(jù)21中的全部數(shù)據(jù)進(jìn)行累計(jì)處理所得的累計(jì)數(shù)據(jù)801，但也可以只針對用戶指定的累計(jì)期間取得累計(jì)數(shù)據(jù)801。S卩，如果至少得到指定的期間的累計(jì)數(shù)據(jù)，能夠求出市場影響衰減系數(shù)參數(shù)。
[0145]〈約定模擬〉
[0146]圖11是用于說明應(yīng)用市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的約定模擬系統(tǒng)1的處理的流程圖。約定模擬系統(tǒng)1將作為市場影響衰減系數(shù)計(jì)算系統(tǒng)6的輸出的市場影響衰減系數(shù)用作模擬參數(shù)。
[0147]約定模擬系統(tǒng)1依照時(shí)序，將算法訂單或分筆成交訂單登記到該模擬的表示價(jià)格變動的工作板234 (模擬用工作板234)中。約定模擬系統(tǒng)1在每次要將算法訂單或分筆成交訂單登記到模擬用工作板234中時(shí)，執(zhí)行該工作板登記/約定模擬處理。
[0148](i)S1101
[0149]首先，約定模擬系統(tǒng)1判定要登記到模擬用工作板234中的訂單是算法訂單或分筆成交訂單中的哪一個(gè)(S1101)。在要將分筆成交訂單登記到模擬用工作板234中的情況下，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)模擬參數(shù)22，計(jì)算產(chǎn)生分筆成交訂單時(shí)的市場影響。
[0150]圖12是由本發(fā)明的實(shí)施方式的約定模擬系統(tǒng)1計(jì)算的市場影響ΛΡ的說明圖。市場影響ΛΡ是表示因算法訂單的約定產(chǎn)生的影響的大小的值。因此，理想的是市場影響Δ P從算法訂單的約定時(shí)刻t0開始隨著時(shí)間的經(jīng)過指數(shù)地衰減。例如，市場影響Δ P依照衰減系數(shù)T衰減。進(jìn)而，理想的是市場影響Λ P恒久地殘留初始影響P0的一定比例(恒久影響比例Ρ)。初始影響Ρ0是算法訂單的約定時(shí)刻to的市場影響，在工作板登記/約定模擬處理的S1107中計(jì)算。換言之，t0是初始影響P0的產(chǎn)生時(shí)刻。此外，衰減系數(shù)T和恒久影響比例P包含在模擬參數(shù)22中。例如，約定模擬系統(tǒng)1使用公式1計(jì)算分筆成交訂單產(chǎn)生時(shí)刻t時(shí)的市場影響AP(t)。
[0151]公式1
[0152]Δ P (t) = (1 — Ρ).P0.exp ( — (t — tO)/T/5)+P.P0
[0153](ii)S1102
[0154]約定模擬系統(tǒng)1當(dāng)計(jì)算出市場影響時(shí)，對計(jì)算出的市場影響進(jìn)行四舍五入而取整。然后，約定模擬系統(tǒng)1將整數(shù)化的市場影響反映到通過要登記的分筆成交訂單指定的價(jià)格中(S1102)。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1判定產(chǎn)生了計(jì)算出的市場影響的算法訂單是賣出訂單或買入訂單中的哪一個(gè)。
[0155]在算法訂單是賣出訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1通過將根據(jù)通過要登記的分筆成交訂單指定的價(jià)格減去整數(shù)化后的市場影響，計(jì)算登記價(jià)格。
[0156]另一方面，在算法訂單是買入訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1通過將根據(jù)通過要登記的分筆成交訂單指定的價(jià)格加上整數(shù)化后的市場影響，計(jì)算登記價(jià)格。
[0157](iii)S1104(S1102 — S1104 的情況)
[0158]然后，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)計(jì)算出的登記價(jià)格，將分筆成交訂單登記到模擬用工作板234中(S1104)。具體地說，在分筆成交訂單是賣出訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇所計(jì)算出的登記價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量加上通過該分筆成交訂單指定的股票數(shù)。
[0159]另一方面，在分筆成交訂單是賣出訂正訂單或賣出取消訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇所計(jì)算出的登記價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量減去通過該分筆成交訂單指定的股票數(shù)。
[0160]另一方面，在分筆成交訂單是買入訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇所計(jì)算出的登記價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的買入意向數(shù)量加上通過該分筆成交訂單指定的股票數(shù)。
[0161]另一方面，在分筆成交訂單是買入訂正訂單或買入取消訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇所計(jì)算出的登記價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的買入意向數(shù)量減去通過該分筆成交訂單指定的股票數(shù)。
[0162]如以上那樣，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)計(jì)算出的登記價(jià)格，將分筆成交訂單登記到模擬用工作板234中。此外，約定模擬系統(tǒng)1在此前沒有將算法訂單登記到模擬用工作板234中的情況下，將通過分筆成交訂單指定的價(jià)格作為登記價(jià)格。即，約定模擬系統(tǒng)1不考慮市場影響(如通常那樣)，將分筆成交訂單登記到模擬用工作板234中。
[0163](iv)S1103
[0164]另一方面，在要將算法訂單登記到模擬用工作板234中的情況(在S1101中判斷為算法訂單的情況)下，約定模擬系統(tǒng)1針對要登記的算法訂單，對品種、價(jià)格等的妥當(dāng)性進(jìn)行邏輯檢查(S1103)。
[0165]在算法訂單在邏輯上錯(cuò)誤的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作包含該算法訂單的標(biāo)識符的接受錯(cuò)誤通知。接著，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)發(fā)送所制作的接受錯(cuò)誤通知。然后，約定模擬系統(tǒng)1結(jié)束該工作板登記/約定模擬處理。
[0166](iv)S1104(S1103 — S1104 的情況)
[0167]在算法訂單在邏輯上正確的情況下，約定模擬系統(tǒng)1試著將算法訂單反映到模擬用工作板234中(S1104)。例如，在算法訂單是訂正訂單或取消訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1判定通過該算法訂單被要求了訂正或取消的訂單(買入訂單或賣出訂單)是否殘留在模擬用工作板234中。
[0168]在無法將算法訂單反映到工作板234中的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作包含該算法訂單的標(biāo)識符的執(zhí)行錯(cuò)誤通知。接著，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)發(fā)送所制作的執(zhí)行錯(cuò)誤通知。
[0169]另一方面，在能夠?qū)⑺惴ㄓ唵畏从车焦ぷ靼?34中的情況下，約定模擬系統(tǒng)1依照時(shí)序，將接收到的算法訂單登記到模擬用工作板234中(S1104)。具體地說，在算法訂單是賣出訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇通過該算法訂單指定的價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量加上通過該算法訂單指定的股票數(shù)。另一方面，在算法訂單是賣出訂正訂單或賣出取消訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇通過該算法訂單指定的價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量減去通過該算法訂單指定的股票數(shù)。
[0170]另外，在算法訂單是買入訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇通過該算法訂單指定的價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的買入意向數(shù)量加上通過該算法訂單指定的股票數(shù)。另一方面，在算法訂單是買入訂正訂單或買入取消訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1從模擬用工作板234中選擇通過該算法訂單指定的價(jià)格和模擬用工作板234的意向值一致的記錄。接著，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的買入意向數(shù)量減去通過該算法訂單指定的股票數(shù)。
[0171]如以上那樣，約定模擬系統(tǒng)1將算法訂單登記到模擬用工作板234中。
[0172](v)S1105
[0173]約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)模擬用工作板234，判定是否約定訂單(S1105)。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1在模擬用工作板234的任意一個(gè)記錄的賣出意向數(shù)量和買入意向數(shù)量的雙方存儲有“1”以上的值的情況下，判定為約定訂單。進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1在表示與市價(jià)訂單有關(guān)的信息的記錄的賣出意向數(shù)量或買入意向數(shù)量中的任意一個(gè)中存儲有“1”以上的值的情況下，也判定為約定訂單。
[0174]在約定訂單的情況下，處理轉(zhuǎn)移到S1106，在不約定訂單的情況下，處理直接轉(zhuǎn)移到 S1108。
[0175](vi)S1106
[0176]在約定訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)模擬用工作板234，使訂單約定(S1106)。然后，約定模擬系統(tǒng)1將模擬用工作板234的賣出意向數(shù)量和買入意向數(shù)量減去所約定的股票數(shù)。由此，約定模擬系統(tǒng)1將模擬用工作板234從約定前的狀態(tài)更新為約定后的狀態(tài)。
[0177]另外，約定模擬系統(tǒng)1判定所約定的訂單是否是算法訂單。在約定的訂單不是算法訂單的情況下，處理直接轉(zhuǎn)移到S1108。
[0178]另一方面，在約定的訂單是算法訂單的情況下，約定模擬系統(tǒng)1制作包含約定價(jià)格和約定量的約定通知。然后，約定模擬系統(tǒng)1向算法交易系統(tǒng)發(fā)送所制作的約定通知。
[0179](vii)S1107
[0180]進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1根據(jù)算法訂單的約定結(jié)果，計(jì)算初始影響P0(S1107)。例如，約定模擬系統(tǒng)1分別根據(jù)該約定緊前的模擬用工作板234和該約定緊后的模擬用工作板234計(jì)算登記在模擬用工作板234中的賣出訂單的最低值和買入訂單的最高值之間的中間值(中間價(jià))。然后，約定模擬系統(tǒng)1將計(jì)算出的2個(gè)中間價(jià)的差(中間價(jià)的變化量)作為初始影響P0。
[0181]接著，約定模擬系統(tǒng)1通過對更新后的最新的模擬用工作板234和進(jìn)行該工作板登記/約定模擬處理之前的模擬用工作板234進(jìn)行比較，來制作模擬的分筆成交數(shù)據(jù)。因此，約定模擬系統(tǒng)1存儲更新后的最新的模擬用工作板234和進(jìn)行該工作板登記/約定模擬處理之前的模擬用工作板234的雙方。具體地說，約定模擬系統(tǒng)1將模擬上的當(dāng)前的日期保存為分筆成交數(shù)據(jù)的交易日。然后，約定模擬系統(tǒng)1將模擬上的當(dāng)前的時(shí)刻保存為分筆成交數(shù)據(jù)的時(shí)刻。
[0182]另外，約定模擬系統(tǒng)1將模擬對象的品種的標(biāo)識符保存為分筆成交數(shù)據(jù)的品種代碼。進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1將通過將之前制作的分筆成交數(shù)據(jù)的記錄序號加“1”而計(jì)算出的值保存為分筆成交數(shù)據(jù)的記錄序號。
[0183]進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1將約定訂單的價(jià)格保存為分筆成交數(shù)據(jù)的約定值(當(dāng)前值)。另外，約定模擬系統(tǒng)1將約定的股票數(shù)保存為分筆成交數(shù)據(jù)的約定量。
[0184]接著，約定模擬系統(tǒng)1通過該工作板登記/約定模擬處理，從模擬用工作板234中選擇模擬用工作板234的賣出意向數(shù)量變化了的記錄。然后，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的意向值保存為分筆成交數(shù)據(jù)的賣出意向值。另外，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的賣出意向數(shù)量保存為分筆成交數(shù)據(jù)的賣出意向數(shù)量。
[0185]進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1通過該工作板登記/約定模擬處理，從模擬用工作板234中選擇模擬用工作板234的買入意向數(shù)量變化了的記錄。然后，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的意向值保存為分筆成交數(shù)據(jù)的買入意向值。另外，約定模擬系統(tǒng)1將選擇出的記錄的買入意向數(shù)量保存為分筆成交數(shù)據(jù)的買入意向數(shù)量。
[0186](viii)S1108
[0187]如以上那樣，約定模擬系統(tǒng)1制作模擬的分筆成交數(shù)據(jù)(S1108)。另外，約定模擬系統(tǒng)1將制作出的分筆成交數(shù)據(jù)作為行情信息發(fā)送到算法交易系統(tǒng)24。進(jìn)而，約定模擬系統(tǒng)1將制作出的分筆成交數(shù)據(jù)存儲在結(jié)果文件239中。然后，約定模擬系統(tǒng)1結(jié)束該工作板登記/約定模擬處理。
[0188]〈總結(jié)〉
[0189](1)在本發(fā)明中，針對進(jìn)行在算法交易系統(tǒng)的性能評價(jià)中使用的股票買賣的模擬的約定模擬系統(tǒng)，根據(jù)表示過去的市場中的股票的價(jià)格變動的分筆成交數(shù)據(jù)，按照品種區(qū)別地抽出過去1年(能夠指定期間)的當(dāng)前值以上的約定值連續(xù)的報(bào)升期間的時(shí)間、以及當(dāng)前值以下的約定值連續(xù)的報(bào)跌期間的時(shí)間作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。然后，對該基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的平均值、中央值、最小值、最大值進(jìn)行累計(jì)并提供。用戶根據(jù)該提供的信息，選擇或決定適當(dāng)?shù)氖袌鲇绊懰p系數(shù)?；蛘咭部梢郧蟪鲇捎脩糁付ǖ钠陂g中的報(bào)升期間的時(shí)間、以及報(bào)跌期間的時(shí)間的值的中央值或平均值(既可以為了早盤、午盤而分別求出，也可以為了報(bào)升用、報(bào)跌用而分別求出)，將其值作為市場影響衰減系數(shù)而提供。由此，能夠設(shè)定適當(dāng)?shù)氖袌鲇绊懰p系數(shù)，因此能夠提高用于驗(yàn)證算法交易系統(tǒng)的性能的約定模擬系統(tǒng)的模擬精度。
[0190](2)也能夠通過實(shí)現(xiàn)實(shí)施方式的功能的軟件的程序代碼來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。在該情況下，向系統(tǒng)或裝置提供記錄了程序代碼的存儲介質(zhì)，由該系統(tǒng)或裝置的計(jì)算機(jī)(或CPU、MPU)讀出存儲在存儲介質(zhì)中的程序代碼。在該情況下，由從存儲介質(zhì)讀出的程序代碼自身實(shí)現(xiàn)上述的實(shí)施方式的功能，該程序代碼自身、以及存儲它的存儲介質(zhì)構(gòu)成本發(fā)明。作為用于提供這樣的程序代碼的存儲介質(zhì)，例如可以使用軟盤、CD-ROM、DVD-ROM、硬盤、光盤、光磁盤、CD-R、磁帶、非易失性的存儲卡、ROM等。
[0191]另外，也可以根據(jù)程序代碼的指示，由在計(jì)算機(jī)上運(yùn)轉(zhuǎn)的0S (操作系統(tǒng))等進(jìn)行實(shí)際的處理的一部分或全部，通過該處理來實(shí)現(xiàn)上述的實(shí)施方式的功能。進(jìn)而，也可以在將從存儲介質(zhì)讀出的程序代碼寫入到計(jì)算機(jī)上的存儲器后，根據(jù)該程序代碼的指示，由計(jì)算機(jī)的CPU等進(jìn)行實(shí)際的處理的一部分或全部，通過該處理來實(shí)現(xiàn)上述的實(shí)施方式的功能。
[0192]進(jìn)而，也可以通過經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)發(fā)送實(shí)現(xiàn)實(shí)施方式的功能的軟件的程序代碼，而將其存儲在系統(tǒng)或裝置的硬盤、存儲器等存儲單元或CD-RW、CD-R等存儲介質(zhì)中，在使用時(shí)由該系統(tǒng)或裝置的計(jì)算機(jī)(或CPU、MPU)讀出存儲在該存儲單元、該存儲介質(zhì)中的程序代碼而執(zhí)行。
[0193]最后，需要理解的是，在此所述的處理和技術(shù)本質(zhì)上與任意特定的裝置沒有關(guān)聯(lián)，也能夠通過組件的任意相應(yīng)的組合來實(shí)現(xiàn)。進(jìn)而，能夠依照在此所述的內(nèi)容使用通用目的的各種類型的設(shè)備。為了執(zhí)行在此所述的方法的步驟，構(gòu)筑專用的裝置也可能是有益的。另外，能夠通過實(shí)施方式所公開的多個(gè)構(gòu)成要素的適當(dāng)組合來形成各種發(fā)明。例如，也可以從實(shí)施方式所示的全部構(gòu)成要素中刪除幾個(gè)構(gòu)成要素。與具體例子關(guān)聯(lián)地記載了本發(fā)明，但它們在全部的觀點(diǎn)上不是用于限定而是用于說明。對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員，應(yīng)該理解為了實(shí)施本發(fā)明存在相應(yīng)的硬件、軟件、以及固件的許多組合。例如，可以通過匯編、C/C++、per1、Shell、PHP、Java(注冊商標(biāo))等廣泛的程序或腳本語言來實(shí)現(xiàn)所記載的軟件。
[0194]進(jìn)而，在上述實(shí)施方式中，控制線、信息線表示說明上認(rèn)為是必需的，在產(chǎn)品上并不限于一定表示出全部的控制線、信息線。也可以將全部的結(jié)構(gòu)相互連接起來。
[0195]進(jìn)而，具有本【技術(shù)領(lǐng)域】的通常知識的人根據(jù)在此公開的本發(fā)明的說明書和實(shí)施方式的考察能夠了解本發(fā)明的其他實(shí)現(xiàn)。但是，說明書內(nèi)的記載和實(shí)施方式的具體例子只不過是典型例子，權(quán)利要求表示本發(fā)明的范圍和精神。
[0196]附圖標(biāo)記說明
[0197]1:約定模擬系統(tǒng)；11:CPU ；12:存儲器；13:HDD ；14:通信控制裝置;15:接口； 16:鍵盤；17:顯示器；18:外部輸入輸出裝置；19:網(wǎng)絡(luò)；21:過去的實(shí)際市場的行情信息原始數(shù)據(jù)(也稱為原始數(shù)據(jù)、分筆成交原始數(shù)據(jù))；22:模擬參數(shù)存儲部；23:約定模擬核心部；231:訂單分解等預(yù)處理；232:分解后訂單文件(根據(jù)原始數(shù)據(jù)制作的分筆成交訂單)；
233:訂單板登記處理；234:工作板；235:分筆成交數(shù)據(jù)制作發(fā)送處理；236:算法訂單的邏輯檢查處理；237:算法訂單的板登記處理；238:約定模擬處理；239:結(jié)果文件存儲部；24:算法交易系統(tǒng)。
【權(quán)利要求】
1.一種市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置，其特征在于，具備: 處理器，其計(jì)算市場影響衰減系數(shù)； 存儲部，其存儲表示過去的實(shí)際市場的行情的價(jià)格變動的原始數(shù)據(jù)，其中， 上述處理器執(zhí)行以下的處理: 約定取得處理，其讀入上述原始數(shù)據(jù)，根據(jù)該原始數(shù)據(jù)確定各約定值和約定時(shí)刻；分筆成交變遷時(shí)間抽出處理，其根據(jù)通過上述約定取得處理取得的上述各約定值和約定時(shí)刻，抽出報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間； 參數(shù)計(jì)算處理，其對上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，通過至少對指定的期間的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，來計(jì)算上述市場影響衰減系數(shù)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置，其特征在于， 上述處理器在上述參數(shù)計(jì)算處理中，將組合了上述指定的期間的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間的全部值的中央值或平均值作為上述市場影響衰減系數(shù)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置，其特征在于， 上述處理器在上述參數(shù)計(jì)算處理中，將上述指定的期間的上述報(bào)升時(shí)間的中央值或平均值作為報(bào)升用的市場影響衰減系數(shù)，將上述指定的期間的上述報(bào)跌時(shí)間的中央值或平均值作為報(bào)跌用的市場影響衰減系數(shù)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置，其特征在于， 上述處理器在上述參數(shù)計(jì)算處理中，將組合了上述指定的期間的早盤的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間的全部值的中央值或平均值作為早盤用的市場影響衰減系數(shù)，將組合了上述指定的期間中的午盤的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間的全部值的中央值或平均值作為午盤用的市場影響衰減系數(shù)。
5.一種市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置，其特征在于，具備: 處理器，其計(jì)算市場影響衰減系數(shù)； 存儲部，其存儲表示過去的實(shí)際市場的行情的價(jià)格變動的原始數(shù)據(jù)，其中， 上述處理器執(zhí)行以下的處理: 約定取得處理，其讀入上述原始數(shù)據(jù)，根據(jù)該原始數(shù)據(jù)確定各約定值和約定時(shí)刻；分筆成交變遷時(shí)間抽出處理，其根據(jù)通過上述約定取得處理取得的上述各約定值和約定時(shí)刻，抽出報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間； 參考信息提示處理，其對上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，針對多個(gè)期間中的各個(gè)期間，向用戶提示與上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間有關(guān)的多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； 接受上述用戶根據(jù)上述多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)決定的值，將其作為上述市場影響衰減系數(shù)的處理。
6.—種約定模擬系統(tǒng),其特征在于,具備: 權(quán)利要求1?5中的任意一項(xiàng)所述的市場影響衰減系數(shù)計(jì)算裝置； 約定模擬處理部，其進(jìn)行算法交易系統(tǒng)的證券交易的模擬，其中， 上述處理器還執(zhí)行以下的處理: 按照時(shí)序抽出包含在上述原始數(shù)據(jù)中的表示證券的價(jià)格變動的第一分筆成交數(shù)據(jù)的處理； 根據(jù)上述抽出的第一分筆成交數(shù)據(jù)，更新表示上述過去的實(shí)際市場的證券的訂單狀況的第一工作板的處理； 通過將更新前的上述第一工作板和更新后的上述第一工作板進(jìn)行比較，推定表示在上述過去的市場中新產(chǎn)生的訂單的內(nèi)容的第一訂單信息的處理； 將上述推定出的第一訂單信息存儲在存儲裝置中的處理； 接收來自上述算法交易系統(tǒng)的表示訂單的內(nèi)容的第二訂單信息，按照時(shí)序從上述存儲裝置抽出上述第一訂單信息的處理； 考慮上述市場影響衰減系數(shù)，按照時(shí)序?qū)⑸鲜龀槌龅牡谝挥唵涡畔⒑蜕鲜龅诙唵涡畔⒎从车奖硎咎摂M市場的證券的價(jià)格變動的第二工作板中，由此更新上述第二工作板的處理；以及 根據(jù)更新后的上述第二工作板，在上述虛擬市場中約定訂單的處理。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的約定模擬系統(tǒng)，其特征在于， 上述處理器在更新上述第二工作板的處理中，對上述抽出的第一訂單信息中包含的證券的訂單價(jià)格加上上述市場影響衰減系數(shù)來變更上述訂單價(jià)格，根據(jù)變更了上述訂單價(jià)格的第一訂單信息，更新上述第二工作板。
8.一種方法，其計(jì)算表示約定對虛擬市場暫時(shí)產(chǎn)生的影響的大小的市場影響衰減系數(shù)，其特征在于， 處理器從存儲表示過去的實(shí)際市場的行情的價(jià)格變動的原始數(shù)據(jù)的存儲部中讀入該原始數(shù)據(jù)，根據(jù)該原始數(shù)據(jù)確定各約定值和約定時(shí)刻的步驟； 上述處理器根據(jù)上述確定的各約定值和約定時(shí)刻，抽出報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間的步驟；上述處理器對上述報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，通過至少對指定的期間的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，計(jì)算上述市場影響衰減系數(shù)的步驟。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法，其特征在于， 上述處理器在上述計(jì)算參數(shù)的步驟中，將組合了上述指定的期間的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間的全部值的中央值或平均值作為上述市場影響衰減系數(shù)。
10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法，其特征在于， 上述處理器在上述計(jì)算參數(shù)的步驟中，將上述指定的期間的上述報(bào)升時(shí)間的中央值或平均值作為報(bào)升用的市場影響衰減系數(shù)，將上述指定的期間的上述報(bào)跌時(shí)間的中央值或平均值作為報(bào)跌用的市場影響衰減系數(shù)。
11.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法，其特征在于， 上述處理器在上述計(jì)算參數(shù)的步驟中，將組合了上述指定的期間的早盤的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間的全部值的中央值或平均值作為早盤用的市場影響衰減系數(shù)，將組合了上述指定的期間的午盤的上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間的全部值的中央值或平均值作為午盤用的市場影響衰減系數(shù)。
12.一種方法，其計(jì)算表示約定對虛擬市場暫時(shí)產(chǎn)生的影響的大小的市場影響衰減系數(shù)，其特征在于， 處理器從存儲表示過去的實(shí)際市場的行情的價(jià)格變動的原始數(shù)據(jù)的存儲部中讀入該原始數(shù)據(jù)，根據(jù)該原始數(shù)據(jù)確定各約定值和約定時(shí)刻的步驟； 上述處理器根據(jù)上述確定的各約定值和約定時(shí)刻，抽出報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間的步驟； 上述處理器對上述報(bào)升時(shí)間和報(bào)跌時(shí)間進(jìn)行累計(jì)，針對多個(gè)期間中的各個(gè)期間，向用戶提示與上述報(bào)升時(shí)間和上述報(bào)跌時(shí)間有關(guān)的多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的步驟； 上述處理器接受上述用戶根據(jù)多種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)決定的值，將其作為上述市場影響衰減系數(shù)的步驟。
13.一種約定模擬方法，其使用通過權(quán)利要求8?12中的任意一項(xiàng)所述的計(jì)算市場影響衰減系數(shù)的方法計(jì)算出的市場影響衰減系數(shù)，進(jìn)行算法交易系統(tǒng)的證券交易的模擬，其特征在于，包括: 上述處理器按照時(shí)序抽出上述原始數(shù)據(jù)中包含的表示證券的價(jià)格變動的第一分筆成交數(shù)據(jù)的步驟； 上述處理器根據(jù)上述抽出的第一分筆成交數(shù)據(jù)，更新表示上述過去的實(shí)際市場的證券的訂單狀況的第一工作板的步驟； 上述處理器通過將更新前的上述第一工作板和更新后的上述第一工作板進(jìn)行比較，推定表示在上述過去的市場中新產(chǎn)生的訂單的內(nèi)容的第一訂單信息的步驟； 上述處理器將上述推定出的第一訂單信息存儲在存儲裝置中的步驟； 上述處理器接收來自上述算法交易系統(tǒng)的表示訂單的內(nèi)容的第二訂單信息，按照時(shí)序從上述存儲裝置抽出上述第一訂單信息的步驟； 上述處理器考慮到上述市場影響衰減系數(shù)，按照時(shí)序?qū)⑸鲜龀槌龅牡谝挥唵涡畔⒑蜕鲜龅诙唵涡畔⒎从车奖硎咎摂M市場的證券的價(jià)格變動的第二工作板中，由此更新上述第二工作板的步驟； 上述處理器根據(jù)更新后的上述第二工作板，在上述虛擬市場中約定訂單的步驟。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的約定模擬方法，其特征在于， 上述處理器在更新上述第二工作板的步驟中，對上述抽出的第一訂單信息中包含的證券的訂單價(jià)格加上上述市場影響衰減系數(shù)來變更上述訂單價(jià)格，根據(jù)變更了上述訂單價(jià)格的第一訂單信息，更新上述第二工作板。
15.一種程序，其用于使計(jì)算機(jī)執(zhí)行權(quán)利要求8?12中的任意一項(xiàng)所述的計(jì)算市場影響衰減系數(shù)的方法。
16.一種程序，其用于使計(jì)算機(jī)執(zhí)行權(quán)利要求13所述的約定模擬方法。
【文檔編號】G06Q40/04GK104346750SQ201410350030
【公開日】2015年2月11日 申請日期:2014年7月22日 優(yōu)先權(quán)日:2013年7月23日
【發(fā)明者】宮本好伸 申請人:株式會社日立解決方案